Коллеги банкиры,
Есть общий вопрос по МСФО9.
Допустим у меня есть уже расчитанный pd 12 месячный для конкретного заемщика(допустим 5%). Платежи этого заемщика поступают раз в месяц, допустим ежемесячно. Допустим по 100 руб. В месяц. Оставшийся Срок кредита на дату отчёта допустим 3 года. Нкжно рассчитать 12месячные потери. Вопроса собственно 3:
Нужно ли приводит 12месячную вероятность к 1месячной? Если да, то как?
И как в данном (да и во всех похожих) случаях рассчитывать потери: просто забыть про поступления после 12 месяцев и умножить то что должно поступить в первый год на вероятность? Или мы смотрим остаток ВСЕЙ задолженности на каждый конкретный месяц и его умножаем на вероятность?
Очень нужен простой пример в экселе хотя бы на примере 100 рублей. Заранее спасибо